Neuroshell Forex Trading

NeuroShell DayTrader O NeuroShell DayTrader Professional adiciona desempenho em tempo real a todos os recursos do NeuroShell Trader e NeuroShell Trader Professional. Para utilizar a capacidade intradiária deste programa, você vai precisar de um feed de dados especial em tempo real. O NeuroShell DayTrader atualmente suporta feeds intraday eSignal e Prophet Link. Não apenas para DayTraders Na seção Real Traders desta página da web, um de nossos usuários (Eric Hoyle) disse o melhor: quotThe DayTrader é ótimo porque permite que você use muito mais dados em períodos de tempo mais curtos. Os períodos mais curtos são particularmente vantajosos quando os mercados estão mudando rapidamente. Agora treino minhas redes em apenas um mês ou dois de dados, usando incrementos de barra de 10 minutos. Talvez eu não seja tecnicamente um dia comercial, no entanto, o dia comercial não é necessariamente meu objetivo. Os meus negócios normalmente duram dois ou três dias. 8230quot Erics comenta notas que, com o NeuroShell DayTrader Pro, é possível obter mais dados em um curto período de tempo. Você gostou de mais dados para modelos mais robustos, mas você gostaria de não modelar a história antiga. O NS DayTrader resolve esse problema. Há outra razão pela qual os operadores de posição de fim de dia podem querer usar o NeuroShell DayTrader. Muitos sistemas comerciais dependem de informações intradiárias, mesmo que os praticantes não se considerem daytraders. Por exemplo, muitos sistemas não dependem de encomendas feitas no final do dia para a ordem do mercado ou mesmo a ordem limite preenche no dia seguinte. O pedido pode ser colocado depois de avaliar a negociação antecipada. Pode ser colocado perto do que parece um ponto baixo do dia. Alguns esquemas podem olhar para trás no mesmo dia para decidir como definir paradas ou como sair. Alguns dependem do conhecimento dos dias abertos, ou da baixa ou alta até agora para o dia. Todas essas coisas são difíceis ou impossíveis sem o NeuroShell DayTrader. Você, sem dúvida, quer um feed de dados intradiário com o NeuroShell DayTrader Professional. Nós apoiamos vários feeds de dados intradiários que podem fornecer preços históricos, bem como a preços variados pela internet. Clique aqui para mais detalhes. Questões populares agora são mais amáveis ​​para a tecnologia de modelagem Uma coisa interessante sobre o NeuroShell DayTrader é que ele abre um mundo totalmente novo em termos de ações ou outras questões que são previsíveis. Pela primeira vez, você pode usar redes neurais em ações que aumentam rapidamente, como Yahoo, AOL e Dell, porque elas flutuam muito durante o dia, mesmo que na maior parte suba diariamente (pelo menos antes do ano novo ).Neuroshell trading strategy Agane Oh, obrigado Você pode ver na tabela abaixo o verdadeiro desempenho fora da amostra de todos os 5 sistemas de rede neural em dados que não estavam disponíveis quando eu escrevi o livro. Todos os sistemas superaram o método de compra e retenção por uma ampla margem e com considerável menor risco. Na verdade, o sistema combinado produziu 16373.140 de lucro líquido ao negociar apenas um contrato FTSE (16310 por ponto), que era 11 vezes o lucro de compra e retenção (1636.460) com 4 vezes menos risco (redução). Por uma questão de consistência com os testes originais no livro, usei os mesmos parâmetros de entrada e otimização (4271993-112003). No entanto, tive que treinar todos os modelos à medida que atualizei para a última versão 6.1 beta Pro da Neuroshells. Eu também aumentou o período de troca de papel até 812008 e, claro, o período fora da amostra de 812008-2252011. Utilizei o método de otimização do Gene Hunter e o objetivo que foi usado para otimizar a estrutura da rede foi maximizar o retorno da correlação da curva de equidade da conta (recomendado pela Neuroshell). Os sistemas de melhor desempenho durante o período de tempo mais recente foram os sistemas ROC (relativo) e Combinado. O sistema ROC foi o pior desempenho produzindo o menor lucro líquido com o maior desconto. Além disso, tive de reciclar o modelo várias vezes para obter esses resultados ruins, o que não era o caso dos outros sistemas. Para atualizar sua memória, o sistema ROC baseou-se na taxa de variação dos títulos do Intermarket, enquanto o ROC relativo à taxa de variação relativa entre o FTSE e os títulos da Intermarket. No segundo caso, os insumos foram mais específicos e, portanto, os melhores resultados e menos tempo de treinamento. O sistema combinado usou as saídas dos três primeiros testes de rede neural. Na otimização rejeitou a Disparidade e usou apenas os dois primeiros para entradas Longas. O inverso era verdadeiro para entradas curtas (usava apenas a Disparidade). O sistema híbrido usou as saídas de três sistemas de rede mais dois indicadores convencionais adicionais: A média móvel estocástica e exponencial para entradas longas e apenas a média móvel exponencial para pedidos curtos. O modelo foi configurado para usar um mínimo de 3 dos 5 nas regras totais para ordens longas, 2 em 5 para ordens de venda, 3 em 4 para curto e 2 de 4 para encomendas buytocover. As médias estocásticas e exponenciais também foram otimizadas. As últimas quatro linhas da tabela abaixo indicam a contribuição de cada segurança do Intermarket como otimizada pelo algoritmo genético. Vale ressaltar que todos os 3 sistemas de redes neurais preferiram usar o Índice de Banco de SP mais e um único sistema usado tanto no XOI quanto no CAC. Isso indica uma alteração nas correlações durante o período de troca de papel mais recente que foi usado para testar o sistema. Finalmente, não esqueçamos o meu objetivo original no Capítulo 14 do meu livro, que era comparar os sistemas convencionais com rede neural. Neste caso, o sistema convencional produziu apenas 16318 mil lucros com apenas 4 negócios durante o período de teste de 2,5 anos em comparação com uma média de 16352 mil dos sistemas neurais. Além disso, os dois melhores sistemas de rede neural superaram o sistema convencional na base RewardRisk. Portanto, vale a pena adicionar um bom programa Neural Net em suas ferramentas de negociação. Desempenho das estratégias Neural Intermarket testadas em um contrato FTSE de 8108 a 22411 (formato EUA) com base em seu relacionamento com o CAC40 francês, o Índice Amex Oil (XOI) e o Índice Bancário SP (BIX). A estratégia COMBINED usou as saídas dos três primeiros testes de rede neural e a última estratégia foi um sistema baseado em regras neurais e convencionais híbridas. As últimas quatro linhas indicam a contribuição de cada segurança do Intermarket como otimizada pelo algoritmo genético. Ordem on-line Power Walk Forward Otimizador Walk Forward Desempenho Explorer Walk Forward Metric Explorer Walk Forward Explorador de entrada Walk Forward Surface Explorer Chave Diariamente Estratégia Intraday Cinco Parâmetro Estratégia Parabólica Dennis Meyers Key Sistemas de Negociação Intraday Diariamente A Key Daily Intraday Trading Systems Versão v5t contém um total de nove Sistemas de negociação de curto prazo listados abaixo. O Key Daily Intraday Trading Systems está disponível para TradeStation, MultiCharts e NeuroShell TraderDayTrader Pro. As estratégias do KeyTrSys v5t são protegidas por thread e podem ser executadas em plataformas Multi-core e multi-thread. Sistema robusto de velocidade média repetida Este sistema encontra as barras Velocity of N usando as modernas técnicas matemáticas de regressão robusta chamadas de inclinação mediana repetida. Se a Velocidade Média Repetida (RMV) for maior do que a quantidade limiar vup, o sistema compra. Se a Velocidade Mediana Repetida for menor que o valor limite - vdn o sistema vende. O RMV ​​é transformado em uma DLL super rápida. Esta DLL permite que o Indicador do Sistema seja atualizado em tempo real e torna a otimização rápida do sistema RMV. Eu publiquei The Robust Repeated Median Velocity System na edição de outubro de 2004 da Active Trader Magazine. Uma descrição desta estratégia pode ser encontrada na página Sistema de velocidade mediana repetida robusta Este sistema encontra a aceleração da linha polinômica de mínimos quadrados da barra N 2. Um algoritmo super rápido para a aceleração de mínimos quadrados da curva polinomial de 2ª ordem é usado que evita o excesso de ponto flutuante e reduz o tempo de computação em 80. Se a aceleração for maior do que a quantidade limite, o sistema compra. Se a aceleração for menor que o valor limite - e o sistema vende. Eu publiquei The Acceleration System na edição de julho de 2004 da Active Trader Magazine. Uma descrição desta estratégia pode ser encontrada na página Sistema de aceleração Este sistema leva a velocidade da linha N dos mínimos quadrados da velocidade do N. Se a velocidade for maior do que a quantidade limiar vup, o sistema compra. Se a velocidade for menor que o valor limite - vdn o sistema vende. Eu publiquei The Velocity System na edição de julho de 2003 da revista Active Trader. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Velocity System Este sistema leva a linha reta dos mínimos quadrados nas últimas N barras e projeta a linha para a próxima barra. Estas próximas projeções de barras estão conectadas a uma próxima curva de barras. O sistema segue a próxima curva da barra e gera sinais de compra e venda das mudanças percentuais que a curva move de curvas baixas e altas locais. Eu publiquei esta estratégia na edição de maio de Stocks Commodities Surfing The Linear Regression Curve With Bond Futures e The Next Bar Forecast System apresentado na edição de maio de 2003 do Active Trader. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Próximo Sistema de Previsão de Barras O Sistema de Momento Policromático Este novo sistema possui combinações únicas de várias divisões de tempo de impulso para criar seus sinais de compra e venda. Eu publiquei The Polychromatic Momentum System em novembro de 2002 Active Trader Issue. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página PolyChrMtm System Este novo sistema baseado em variáveis ​​usa um período de lookback variável com base em um intervalo de máxima verossimilhança para gerar sinais de compra e venda e reduzir os sinais falsos. Eu publiquei o sistema de alcance de máxima probabilidade na edição de março de 2003 do comerciante ativo. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Sistema MaxLkHdRge O sistema Breaking Channel do Noisei eu publiquei o Noise Channel Breakout System na edição April 98 Stocks Commodities Issue e na edição de setembro de 2001 do Active Trader. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Sistema de Canal de Ruído BO Este sistema melhora o Sistema de Separação de Canal de Ruído, adicionando outro parâmetro para melhor desempenho. Eu publiquei The Noise Channel-2 Breakout na edição de outubro de 2001 do Active Trader. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página Noise Channel 2 BO System O sistema de previsões da barra seguinte 2-P é um sistema de mínimos quadrados de polinômio de 2ª ordem que extrapola o próximo valor de barras e pode reagir muito mais rápido às mudanças de preços do que os mínimos quadrados t1 Sistema acima. Um algoritmo super rápido para o polinômio de 2ª ordem evita o excesso de ponto flutuante e reduz o tempo de computação em 80. Eu publiquei o Sistema de Previsão de Barras Próximas de 2-P no Edição de Comerciante Ativo de dezembro de 2004. Uma descrição deste sistema pode ser encontrada na página 2-P Sistema de previsão da barra seguinte Todas as estratégias são orientadas para o comércio de curto prazo em todos os intervalos de barras, desde 1 tic até barras de 1 min para barras diárias. Essas estratégias podem até ser usadas em gráficos PF. Nenhuma das nossas estratégias é plug and play. Por isso, as estratégias não podem ser usadas diretamente fora da caixa. Os parâmetros de entrada na estratégia devem ser descobertos pela otimização da TradeStation ou NeuroShell e análise abrangente para as barras de troca e do tempo em que você está interessado. É preciso alguma habilidade e experiência discriminantes para selecionar os parâmetros de entrada na seção de otimização de teste que produzirá Lucros no futuro da amostra. Para a TradeStation, MultiCharts, todos os códigos da estratégia e códigos EasyLanguage são diretamente importáveis ​​para sua escolha de TS9 ou MC e são totalmente divulgados. Não há bloqueios de qualquer tipo no código fonte EasyLanguage. O código C DLL não é divulgado. Os parâmetros de entrada para as estratégias e os indicadores são mutáveis ​​e otimizáveis ​​para que o usuário possa desenvolver seu próprio conjunto de parâmetros em sua série de preços e em seu período de interesse. Embora os resultados do sistema dêem parâmetros para os futuros intraday ou diários, o sistema foi testado, o usuário pode facilmente usar este sistema em qualquer tradeable ou em qualquer período de tempo. Para o NeuroShell TraderDayTrader Pro, a Estratégia de Negociação e os Indicadores são importados diretamente para o NeuroShell através de um arquivo exe de configuração especial e são totalmente divulgados na categoria MAKeyTrSys do Assistente de Indicadores e no diretório MAKeyTrSys do Agente de Estratégia de Negociação. O código C DLL não é divulgado. Os parâmetros de entrada para as estratégias e os indicadores são mutáveis ​​e otimizáveis ​​para que o usuário possa desenvolver seu próprio conjunto de parâmetros em sua série de preços e em seu período de interesse. Embora os resultados do sistema dêem parâmetros para os futuros intraday ou diários, o sistema foi testado, o usuário pode facilmente usar este sistema em qualquer tradeable ou em qualquer período de tempo. O manual de 100 páginas consiste em: Um pequeno tutorial sobre os detalhes da realização de otimização para avançar com testes fora da amostra usando a TradeStation e como eu procuro os melhores parâmetros em uma execução de otimização combinatória TS (disponível apenas no Manual TS). Uma descrição completa de cada sistema, sua derivação e seus parâmetros de entrada. O método de otimização avançado e uma tabela dos resultados avançados para cada sistema. Os intervalos de teste de parâmetros de entrada Como configurar um gráfico usando as Estratégias e Indicadores em TradeStation ou NeuroShell. Uma impressão de código de estratégia e código EasyLanguage (Somente no TradeStation e Multi-Gráficos) Uma impressão de gráfico com a Estratégia é o Indicador associado com todos os sinais de compra e venda do sistema exibidos no gráfico. Resumos de desempenho para o período de teste e os segmentos de período fora da amostra. Special Runup-Drawdown para cada comércio, comércio por resúmenes comerciais. Além disso, cada sistema tem sua duplicata exata em forma de indicador que é exibida no gráfico de preços para que o usuário visualmente veja como os sinais de compra e venda ocorrem. Para TradeStation 9.x e MultiCharts. O pacote Key Daily Intraday Trading Systems v5t consiste em um manual com tutorial conforme descrito acima, Estratégia, Indicador ELD ou arquivo PLA e arquivo DLL e está sendo oferecido através do Meyers Analytics L. L. C. Para 395. O envio por e-mail consiste no Manual em formato Adobe PDF, arquivo ELD ou PLA e arquivo DLL. O arquivo DLL da Key Daily Intraday Trading Systems v5t possui uma Licença de Chave que só permite que ele seja instalado em três computadores. Para o NeuroShell TraderDayTrader Pro, o pacote The Key Daily Intraday Trading Systems versão 5 consiste em um manual como descrito acima e um arquivo exe de instalação especial que instala todas as Estratégias de Negociação, Indicadores e DLL no NeuroShell. Este produto está sendo oferecido através do Meyers Analytics L. L. C. Para 395. O envio via e-mail consiste em um arquivo zip contendo o Manual no formato Adobe PDF e o MA-KeyTrSysSetup. Exe arquivo de configuração. O arquivo DLL Key Daily Intraday Trading Systems possui uma Licença de Chave que só permite que ele seja instalado em três computadores. Para fazer o pedido on-line, clique em Encomendar on-line. Se você gostaria de falar comigo sobre o produto, ligue-me para o (312) 280-1687 M-F das 12h às 17h CST. Todas as consultas de e-mail podem ser enviadas para supportmeyersanalytics. Obrigado pelo seu interesse. Dennis Meyers